برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب A Primer for the Mathematics of Financial Engineering

دانلود کتاب مقدماتی برای ریاضیات مهندسی مالی

مشخصات کتاب

A Primer for the Mathematics of Financial Engineering

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش:  
نویسندگان: Dan Stefanica  
سری:  
ISBN (شابک) : 0979757606, 9780979757600 
ناشر: FE Press 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 151 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 54,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدماتی برای ریاضیات مهندسی مالی: ریاضیات، ریاضیات عالی (مبانی)، ریاضیات برای تخصص های اقتصادی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 15

در صورت تبدیل فایل کتاب A Primer for the Mathematics of Financial Engineering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدماتی برای ریاضیات مهندسی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدماتی برای ریاضیات مهندسی مالی

این کتاب به منظور ایجاد پایه های ریاضی محکم مورد نیاز برای درک مدل های کمی مورد استفاده در مهندسی مالی است. کاربردهای مالی از برابری Put-Call، مدت زمان اوراق قرضه و تحدب، و مدل بلک شولز، تا تخمین عددی یونانی‌ها، نوسانات ضمنی و راه‌اندازی برای یافتن منحنی‌های نرخ بهره را شامل می‌شود. از جنبه ریاضی، موضوعات مفید اما گاهی نادیده گرفته شده به تفصیل ارائه می شود: انتگرال های متمایز با توجه به حدود انتگرال غیر ثابت، تقریب عددی انتگرال های معین، همگرایی بسط های سری تیلور، تقریب تفاضل محدود، فرمول استرلینگ، ضرب کننده های لاگرانژ، مختصات قطبی نیوتون، روشی برای مسائل ابعاد بالاتر راهنمای راه‌حل‌ها حاوی راه‌حل‌های کامل برای هر تمرین، و همچنین بیش از ۵۰ تمرین مکمل، در amazon.com موجود است. حمل و نقل بین المللی و Errata در www.fepress.org موجود است

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book is meant to build the solid mathematical foundation required to understand the quantitative models used financial engineering. The financial applications range from the Put-Call parity, bond duration and convexity, and the Black-Scholes model, to the numerical estimation of the Greeks, implied volatility, and bootstrapping for finding interest rate curves. On the mathematical side, useful but sometimes overlooked topics are presented in detail: differentiating integrals with respect to nonconstant integral limits, numerical approximation of definite integrals, convergence of Taylor series expansions, finite difference approximations, Stirling's formula, Lagrange multipliers, polar coordinates, Newton's method for higher dimensional problems. A Solutions Manual containing complete solutions to every exercise, as well as to over 50 supplemental exercises, is available on amazon.com. International shipping and the Errata are available at www.fepress.org

فهرست مطالب

Front Cover......Page 1
Back Cover......Page 2
Copyright......Page 6
Contents......Page 9
List of Tables......Page 13
Preface......Page 15
Acknowledgments......Page 17
How to Use This Book......Page 19
0. Mathematical preliminaries......Page 21
1. Calculus review. Plain vanilla options.......Page 39
2. Improper integrals. Numerical integration. Interest Rates. Bonds.......Page 65
3. Probability concepts. Black-Scholes formula. Greeks and Hedging.......Page 101
4. Lognormal variables. Risk-neutral pricing.......Page 137
5. Taylor\'s formula and Taylor series. ATM approximation of Black-Scholes formulas.......Page 163
6. Finite Differences. Black-Scholes PDE.......Page 197
7. Multivariable calculus: chain rule, integration by substitution, and extremum points. Barrier options. Optimality of early exercise.......Page 223
8. Lagrange multipliers. N-dimensional Newton\'s method. Implied volatility. Bootstrapping.......Page 255
Bibliography......Page 299
Index......Page 302